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美股利好：疫情以来最大规模抛售已结束，量化基金准备重返市场

2024-8-16 10:37| 我来说几句 |来自: 华尔街见闻

摘要: 最近的波动率暴涨来得快也去得快，波动率控制基金料将比以往更迅速重新建仓做多美股。如果市场持续反弹，看重市场方向、跟踪指数移动均线的CTA就可能更快重建多仓。

美股多头迎来好消息：新冠疫情爆发以来最惨重的美股抛售已经告终，现在，跟踪趋势的量化基金准备重返美股市场。研究资金流的专家、高盛的全球市场部董事总经理Scott Rubner指出，过去一个月，所谓的系统性基金、即根据市场信号和波动率走势而非公司基本面购买股票的基金大举抛售美股，以美元计价，他们抛售美股的规模创四年来新高。但现在，市场已经平静下来。评论指出，被称为“恐慌指数”的芝加哥期权交易所Cboe衡量美股波动率指数VIX交投于15左右，且经济数据表明美联储可能接近实现软着陆，系统性基金料将再次买入美股。巴克莱的策略师在本周一给客户的报告中写道：“如果市场稳定下来，数据变得更好，基金可能会更显著地增加买盘的压力。” 以仓位和实际波动率相反的波动率控制基金为例，以巴克莱表示，上周VIX 飙升引发了波动率控制基金的大规模抛售，其股票配置比重从110%降至约50%。现在，随着 VIX 回到大抛售前的水平，波动率控制基金预计将重新建立这些头寸。通常，波动率控制基金抛售很迅速，重新建 ... 点击阅读全文 @sina.com.cn

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