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华尔街“当红期权策略”：卖出纳指期权、买入英伟达等个股期权

2024-5-27 20:24| 我来说几句 |来自: 华尔街见闻

摘要: 离散度交易的核心是利用指数和个股之间的波动性差异来获利。花旗估计，过去三年中，采用该策略的资产至少增长了一倍，甚至可能是两倍。

曾经受到对冲基金和波动性投资者青睐的小众股票交易，如今已发展成为华尔街最受欢迎的期权策略之一。这种投资策略就是离散度交易（Dispersion Trading）：卖出纳斯达克(16920.7944, 184.76, 1.10%)100指数等宽基股指期权，同时买入该股指的个别成分股（如英伟达或特斯拉(179.24, 5.50, 3.17%)）的期权。该策略的核心是利用指数和个股之间的波动性差异来获利。其交易的理想(20.31, 0.73, 3.73%)条件是：个股价格大幅波动（个股期权的价值更高），但它们的整体涨跌互相抵消，使指数保持稳定（指数期权的价值下降）。个股波动率高于指数波动率，意味着用个股期权去对冲指数期权的成本更低，正好为投资者创造了套利空间。根据法国兴业(5.92, 0.07, 1.20%)银行汇编的数据，目前标普500指数成分股的平均波动率相对于整个指数的波动率达到了至少自2011年以来的最高水平。三年内至少翻番传统上，该种策略由银行交易部门和对冲基金等“快钱”玩家主导，但在后疫情时代受到越来越多投资者的青睐。　据花旗集团美洲多资产集团负责人Guillaume Flamario ... 点击阅读全文 @sina.com.cn

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